HERKKYYSANALYYSI: MISTÄ SE ON JA ESIMERKKI - DUDAS - 2026

Herkkyys analyysi on tekniikka, joka määrittää, kuinka eri arvoja itsenäinen muuttuja vaikuttaa riippuva muuttuja on joukko oletuksia. Tutki, miten matemaattisen mallin tai järjestelmän tuloksen epävarmuus voidaan kohdistaa eri lähteille sen syöttömuuttujissa.

Tätä tekniikkaa käytetään tietyissä rajoissa, jotka riippuvat yhdestä tai useammasta syöttömuuttujasta, kuten korkojen (riippumattoman muuttujan) vaikutuksesta joukkovelkakirjojen hintoihin (riippuvainen muuttuja).

Herkkyysanalyysi, tietylle joukolle muuttujia, on tapa ennustaa päätöksen tulos. Se tunnetaan myös nimellä simulointianalyysi tai "mitä jos". Luomalla tietyn muuttujajoukon, analyytikko voi määrittää, kuinka muuttujan muutokset vaikuttavat tulokseen.

Tähän liittyvä käytäntö on epävarmuusanalyysi, joka keskittyy enemmän epävarmuuden kvantifiointiin ja leviämiseen. Ihannetapauksessa epävarmuus- ja herkkyysanalyysi tulisi suorittaa yhdessä.

Mitä varten se on?

Yksi herkkyysanalyysin sovelluksista on johtajien ja päätöksentekijöiden käyttämien mallien käyttö. Kaikkia päätöksentekomallin sisältöjä voidaan käyttää herkkyysanalyysin toistuvalla soveltamisella.

Se auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään epävarmuustekijät, edut ja haitat sekä päätöksenmallin rajoitukset ja laajuus.

Suurin osa päätöksistä tehdään epävarmuudessa. Yksi tekniikka päätelmän tekemiseksi on korvata kaikki epävarmat parametrit odotettuilla arvoilla; sitten suoritetaan herkkyysanalyysi.

Arviointi luottamuksesta malliin

Olisi hengähdystapaa, että päätöksentekijä saa jonkin verran tietoa siitä, kuinka arkaluontoiset valinnat tulevat olemaan muutettaessa yhtä tai useampaa syöttömuuttujaa. Hyvä mallintamiskäytäntö edellyttää mallinntajalta mallin luotettavuuden arviointia.

Ensinnäkin tämä edellyttää minkä tahansa mallin tulosten epävarmuuden kvantifiointia (epävarmuusanalyysi); ja toiseksi, arvioi, kuinka paljon kukin merkintä lisää tuloksen epävarmuutta.

Herkkyysanalyysi kohdistuu toiseen näistä pisteistä (vaikka epävarmuusanalyysi on välttämätön edeltäjä), ja siinä otetaan huomioon syötemuuttujien lujuuden ja relevanssin luokittelu tuloksen variaation määrittämiseksi.

Malleissa, joissa on monia syöttömuuttujia, herkkyysanalyysi on olennainen osa mallin rakentamista ja laadunvarmistusta.

Sovellukset

- Herkkyysanalyysin keskeinen sovellus on osoittaa simulaation herkkyys mallin syöttöarvojen epävarmuustekijöille.

- Se on menetelmä ennustamaan päätöksen tulos, jos tilanne osoittautuu erilaiseksi keskeisiin ennusteisiin verrattuna.

- Auttaa arvioimaan strategian riskiä.

- Sen avulla voidaan tunnistaa kuinka riippuvainen tulos on tietystä tulomuuttujasta. Analysoi, auttaako riippuvuus arvioimaan liittyvää riskiä.

- Auttaa tekemään tietoisia ja asianmukaisia ​​päätöksiä.

- Sitä käytetään mallin virheiden etsimiseen, kun löydetään odottamattomia suhteita panosten ja tulosten välillä.

Kuinka tehdä se?

Rahoitusanalyytikot käyttävät useimmiten herkkyysanalyysiä, joka tunnetaan myös nimellä "mitä jos jos" -analyysi ennustaa tietyn toiminnan tulosta, kun se suoritetaan tietyissä olosuhteissa.

Herkkyysanalyysi suoritetaan määritellyissä rajoissa, riippumattomien syöttömuuttujien joukon määrittämällä.

Esimerkiksi herkkyysanalyysillä voidaan tutkia korkotason muutoksen vaikutusta joukkovelkakirjojen hintoihin, jos korot nousevat 1%.

Kysymys "Entä jos…?" se olisi: Mitä tapahtuu joukkovelkakirjalainan hinnalle, jos korot nousevat 1%? Tähän kysymykseen vastataan herkkyysanalyysillä.

Analyysi voidaan suorittaa Microsoft Excel -lehdessä Asetukset-valikon "Tiedot" -osiossa käyttämällä "Hypoteesianalyysi" -painiketta, joka sisältää "Etsivä tavoite" ja "Tietotaulukko".

Herkkyysanalyysin suorittamiseen on olemassa erilaisia ​​menetelmiä:

- Mallinnus- ja simulaatiotekniikat.

- Skenaarioiden hallintatyökalut Microsoft Excelin kautta.

Tekniikat

Herkkyyden analysoinnissa on pääasiassa kaksi tekniikkaa:

Paikallinen herkkyysanalyysi

Se perustuu johdannaisiin (numeeriset tai analyyttiset). Paikallinen termi osoittaa, että johdannaiset otetaan yhdessä pisteessä. Tämä menetelmä soveltuu yksinkertaisiin kustannustoimintoihin.

Monimutkaisille malleille, kuten epäjatkuvuusmalleille, ei kuitenkaan ole mahdollista, koska niillä ei aina ole johdannaisia.

Matemaattisesti kustannusfunktion herkkyys tietyille parametreille on yhtä suuri kuin kustannusfunktion osittainen johdannainen suhteessa niihin parametreihin.

Paikallinen herkkyysanalyysi on "yksi kerrallaan" -tekniikka. Analysoi yksittäisen parametrin vaikutus kerrallaan kustannustoimintoon pitämällä muut parametrit kiinteinä.

Globaali herkkyysanalyysi

Globaali herkkyysanalyysi on toinen lähestymistapa herkkyysanalyysiin, joka toteutetaan usein Monte Carlo -tekniikoilla. Tämä lähestymistapa käyttää globaalia mallimallia suunnittelutilan tutkimiseen.

esimerkki

John vastaa myynnistä Holiday CA: lle, joka myy joulukoristeita kauppakeskuksessa. John tietää, että lomakausi lähestyy ja ostoskeskus on täynnä.

Haluat tietää, kasvattaako asiakasliikenteen lisääntyminen kauppakeskuksessa myymälän myyntituloja kokonaisuudessaan, ja jos, niin kuinka paljon.

Joulukoristepaketin keskimääräinen hinta on 20 dollaria. Viime vuoden lomakauden aikana Holiday CA myi 500 pakkausta joulukoristeita. Tämän seurauksena kokonaismyynti oli 10 000 dollaria.

Herkkyysanalyysin suorittamisen jälkeen todetaan, että 10%: n lisäys asiakasliikenteessä kauppakeskuksessa johtaa 7%: n kasvuun kokonaismyynnissä.

Tietoja käyttämällä John voi ennustaa kuinka paljon rahaa myymälä ansaitsee, jos asiakasliikenne kasvaa 20%, 40% tai 100%.

Esitetyn herkkyysanalyysin perusteella voidaan nähdä, että kokonaismyynti kasvaa vastaavasti 14%, 28% ja 70%.

Viitteet

1. Wikipedia, ilmainen tietosanakirja (2018). Herkkyysanalyysi. Kuvannut: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Herkkyysanalyysi. Otettu: invespedia.com.
3. CFI (2018). Mikä on herkkyysanalyysi? Kuvannut: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Kaikki mitä haluat tietää herkkyysanalyysistä. Otettu: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Herkkyysanalyysi: strategiat, menetelmät, käsitteet, esimerkit. Maatalouden ja luonnontieteiden taloustieteiden yksikkö, Länsi-Australian yliopisto. Ostettu: dpannell.fnas.uwa.edu.au.